Déménagement Moyen Momentum Stratégie

Momentum en mouvement Momentum en mouvement Introduction De nombreuses stratégies de trading sont basées sur un processus, pas un seul signal. Ce processus implique souvent une série d'étapes qui mènent finalement à un signal. En général, les chartistes établissent d'abord un biais commercial ou une perspective à long terme. Deuxièmement, les chartistes attendent des reculs ou des rebonds qui amélioreront le rapport risque-récompense. Troisièmement, les chartistes recherchent un renversement qui indique un redressement ou une baisse subséquente du prix. La stratégie présentée ici utilise la moyenne mobile pour définir la tendance, l'oscillateur stochastique pour identifier les corrections à l'intérieur de cette tendance et l'histogramme MACD pour signaler des inversions à court terme. C'est une stratégie complète basée sur un processus en trois étapes. Définition des indicateurs Les moyennes mobiles sont des indicateurs de tendance qui suivent un décalage de prix. Cela signifie que la tendance réelle change avant que les moyennes mobiles génèrent un signal. Beaucoup de commerçants sont désactivés par ce décalage, mais cela ne les rend pas totalement inefficaces. Les moyennes mobiles lissent les prix et donnent aux chartistes un tableau de prix plus propre, ce qui facilite l'identification de la tendance générale. Cette stratégie utilise deux moyennes mobiles pour définir le biais de négociation. Le biais est haussier lorsque la moyenne de déplacement plus court se déplace au-dessus de la moyenne mobile plus longue. Le biais est baissier lorsque la moyenne plus courte se déplace sous la moyenne mobile plus longue. Alors que les chartistes peuvent utiliser n'importe quelle combinaison de moyennes mobiles, cet article utilise le SMA de 20 jours et le SMA de 150 jours. L'exemple ci-dessous montre Baxter International (BAX) passer d'un biais de négociation haussière à un biais de négociation baissière que la SMA 20 jours a déménagé au-dessous de la SMA de 150 jours à la mi-août. La deuxième partie de cette stratégie commerciale utilise l'oscillateur stochastique pour identifier la correction. En tant qu'oscillateur lié qui fluctue entre 0 et 100, l'oscillateur stochastique est idéal pour détecter les retours ou les rebonds à court terme. Un mouvement en dessous de 20 signale un recul des prix, alors qu'un mouvement au-dessus de 80 signale un rebond des prix. La troisième partie de cette stratégie commerciale utilise l'histogramme MACD pour identifier les retournements et les baisses de prix. Le MACD-Histogramme mesure la différence entre MACD et sa ligne de signal. L'indicateur est positif lorsque MACD est au-dessus de sa ligne de signal et négatif lorsque MACD est en dessous de sa ligne de signal. L'histogramme de MACD devient positif quand les prix augmentent et devient négatif quand les prix baissent. 1. Moyennes mobiles montrent un biais de négociation haussier avec 20 jours SMA trading au-dessus de la SMA de 150 jours. 2. L'oscillateur stochastique se déplace au-dessous de 20 pour signaler un retrait. 3. MACD-histogramme se déplace en territoire positif pour signaler une reprise après le retrait. L'exemple ci-dessus montre Polo Ralph Lauren (RL) avec quelques signaux d'achat. Tout d'abord, remarquez que la SMA de 20 jours est au-dessus de la SMA de 150 jours pour établir un biais de négociation haussière. Deuxièmement, l'oscillateur stochastique a reculé en dessous de 20 pour indiquer un retrait des prix et un rapport risque-récompense favorable. Les chartistes se tournent alors vers l'histogramme MACD pour signaler la fin du retrait avec un déplacement vers un territoire positif. Notez que l'histogramme MACD est presque toujours en territoire négatif lorsque l'oscillateur stochastique se déplace au-dessous de 20. Parfois, cet indicateur reste négatif pour une autre semaine ou deux, il est donc important d'attendre la confirmation d'une reprise. 1. Moyennes mobiles montrent un biais baissier de négociation avec les 20 jours SMA trading sous la SMA de 150 jours. 2. L'oscillateur stochastique se déplace au-dessus de 80 pour signaler un rebond. 3. MACD-histogramme se déplace dans le territoire négatif pour signaler un ralentissement après le rebond. L'exemple ci-dessus montre Flour Corp (FLR) avec quelques signaux de vente. Tout d'abord, le biais de négociation est devenu baissier lorsque la SMA de 20 jours est passée sous la SMA de 150 jours en juin. Deuxièmement, l'oscillateur stochastique est passé de 80 à plusieurs reprises à mesure que les prix ont rebondi dans la tendance baissière. Un mouvement au-dessus de 80 est juste une alerte pour regarder le MACD-histogramme de près. Agissant sur un mouvement au-dessus de 80 peut entraîner une perte de commerce, car il peut parfois prendre une semaine ou deux pour les prix de revenir en arrière. Le troisième et dernier signal est quand l'histogramme MACD devient négatif. Exemple de trading L'exemple ci-dessous montre United Parcel Service (UPS) avec six signaux sur une période de 12 mois. Ce n'est pas l'exemple le plus idéal, mais il fournit quelques idées sur le commerce du monde réel, ce qui n'est souvent pas idéal. Il y avait quatre biais commerciaux différents sur ce graphique. Les zones jaunes marquent deux périodes avec un biais de trading baissier et deux périodes avec un biais de négociation haussier. Les signaux baissiers sont ignorés lorsque le biais est haussier. Les signaux haussiers sont ignorés lorsque le biais est baissier. Après que l'Oscillateur stochastique ait signalé des retraits en mars et avril, l'histogramme MACD est devenu positif pour déclencher deux signaux haussiers (1 et 2). Ceux-ci n'ont pas duré longtemps ou fonctionnent bien parce que le commerce était assez agité. Les minces lignes bleues marquent les niveaux de support qui auraient pu être utilisés pour les arrêts initiaux. Un biais baissier a commencé en juin et il ya eu un signal baissier à la mi-juillet (3), qui a eu lieu juste avant que le biais soit passé à la hausse. Ce fut un signal délicat, mais le chartiste fixant un stop-loss à la résistance serait resté dans la position et a attrapé le grand déclin. Après un couple de whipsaws (4 et 5), la stratégie a déclenché un bon signal haussier au début de Décembre. Avec quatre indicateurs, il ya beaucoup de façons différentes de modifier cette stratégie. Les chartistes peuvent ajuster les moyennes mobiles pour redéfinir la tendance. Au lieu des SMA de 20 jours et de 150 jours, les chartistes pourraient allonger le délai pour une perspective encore plus longue sur la tendance. Sinon, les chartistes pourraient utiliser une moyenne mobile à long terme et comparer les prix réels à la moyenne mobile pour l'identification des tendances. Les oscillateurs peuvent être raccourcis pour augmenter la sensibilité ou allongés pour diminuer la sensibilité. Un oscillateur stochastique de 10 jours deviendrait une surconsommation de survente plus souvent qu'un oscillateur stochastique de 20 jours. De même, l'histogramme MACD (5, 30, 9) croise la ligne zéro plus souvent que l'histogramme MACD utilisé avec les paramètres par défaut (12, 26, 9). La décision d'augmenter ou de diminuer la sensibilité dépend des caractéristiques du titre sous-jacent. Les stocks dont la volatilité est plus faible, comme ceux des secteurs des services publics et des biens de consommation de base, justifieraient des ajustements plus sensibles. Les stocks dont la volatilité est plus élevée, comme ceux de la technologie et des biotechnologies, peuvent justifier des ajustements moins sensibles. L'astuce consiste à trouver le réglage qui produit suffisamment de signaux, mais pas trop. Conclusions Cette stratégie Moving Momentum fournit des diagrammes avec un moyen de commerce dans le sens de la tendance plus grande. De plus, cette stratégie vise à identifier les opportunités de réduction des risques et de récompense en attendant les corrections. La moyenne mobile donne le ton, haussier ou baissier. L'oscillateur stochastique est utilisé pour identifier les pullbacks dans les plus hautes tendances et rebondit dans de plus grandes tendances de baisse. Le MACD-Histogramme est utilisé pour signaler la fin d'un pullback ou rebond. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour un graphique d'IBM avec la SMA de 20 jours, la SMA de 150 jours, l'oscillateur stochastique et l'histogramme MACD. Moyennes de déplacement: Stratégies 13 Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisée parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les inversions des tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants vont attendre une inversion vers la moyenne du centre.