Moyenne mobile pondérée En réponse à ce message par Luca Delucchi Une méthode en ligne pour faire wma (c'est-à-dire où vous pouvez ajouter une seule valeur à la fois) avec une fenêtre expinential (qui pèse des événements plus récents plus forts que les moins récents) fonctionne comme ceci: xmean (T1) exp (-1 tau) (xmean (t) x (t) tau) cela donne un wma de x (t). Tau est quelque chose comme la longueur de la mémoire (les événements plus loin que tau ne seront pas quotrememberedquot trop bien). Bonjour, Je peux faire une fonction sur Moyenne mobile pondérée où la valeur est prise gt en mode automatique cette idée de ma gt gt yy1, y2, y3, y4, y5 gt fonction wma (Y12y2y3) 4 (parce que si le long du vecteur gt est différent, il faut changer la fonction), mais je ne peux pas répéter la formule (y12y2y3) Une seule formule gt qui utilisent la formule pour toutes les valeurs de vecteur gt gt J'espère Ive donné une explication claire gt gt Luca gt gt Aide-octave mailing list gt caché e-mail gt cae. wisc. edu mailman listinfo help-octave Ce n'est pas une octave Chose, mais une chose de traitement du signal. Un filtre FIR (réponse d'entrée finie) est déterminé par le vecteur des coefficients, donc si le filtre a une longueur 4, la sortie serait quelque chose comme: y (t) b (1) x (t) b (2) x T-1) b (3) x (t-2) b (4) x (t-3) Donc, lorsque b ones (1,4) 4, il est juste la moyenne des quatre derniers éléments. En octave, vous pouvez utiliser la fonction quotfilterquot pour faire exactement cela, si x est votre signal, vous pouvez simplement faire y filter (b, 1, x) P. S. C'est presque la même chose que la suggestion de Sren pour utiliser la convolution (en utilisant la fonction conv). La seule différence (je crois) est que le filtre donnera la même sortie que conv, mais tronqué à la longueur de x. Le 8 10 07, Luca Delucchi lthidden email gt a écrit: 2007 8 10, Schirmacher, Rolf lthidden email gt: gt Filtre avec un filtre FIR Coefficients serait gt gt b 1 1 1 1. 4 gt Qu'est-ce que c'est Désolé mais I39m un novice d'octave gt gt ----- Message original ----- gt gt De: Luca Delucchi mailto: e-mail caché gt gt Envoyé: vendredi, 10 août 2007 9h20 Gt gt Pour: octave gt gt Objet: Moyenne mobile pondérée gt gt gt gt gt gt Bonjour, je peux faire une fonction sur moyenne mobile pondérée où la valeur est gt gt prendre en mode automatique this my idea gt gt gt gt yy1, y2, Y3, y4, y5 gt gt fonction wma (y) gt gt (y12y2y3) 4 gt gt (y22y3y4) 4 gt gt etc gt gt etc gt gt fonction de fin gt gt gt gt Je ne pouvais pas répéter la formule (y12y2y3) 4 Si le long du vecteur gt gt est différent i doit changer la fonction), mais ont une seule formule gt gt qui utilisent la formule pour toutes les valeurs de vecteur gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Gt Aide-octave liste de diffusion gt gt octet caché gt gt cae. wisc. edu mailman listinfo aide-octave gt gt gt En réponse à ce poste par Luca Delucchi Bonjour, je peux faire une fonction sur Moyenne mobile pondérée où la valeur est prise en (Y12y2y3) 4 (y22y3y4) 4 etc etc fonction finale Je ne pouvais pas répéter la formule (y12y2y3) 4 (parce que si le long du vecteur est différent Je dois changer la fonction) mais ont seulement une formule qui utilisent la formule pour toutes les valeurs de vecteur Vous devez penser à vos données d'une manière différente si vous voulez employer l'octave de Matlab efficacement. Les données sont représentées sous forme de vecteurs ou de matrices et vous devez effectuer toutes les opérations sur l'ensemble des données --- ne pensez pas aux éléments y1, y2, etc., mais faites plutôt référence à tout le vecteur y. Vous devrez mélanger des éléments vectoriels à partir de différentes positions, vous devez donc construire des versions décalées du vecteur. Par exemple, y (2: fin) est le vecteur dont le premier élément est le deuxième élément de y. Lorsque vous le faites de cette façon, il vous oblige à reconnaître divers problèmes qui se balayer sous le tapis autrement par exemple, quelle est la signification de votre moyenne pondérée pour y1, qui n'a pas un point de données plus tôt Une approche pourrait être de dupliquer le Premier et dernier point: temp y (1) yy (fin) moyenne (temp (1: fin-2) 2temp (2: end-1) temp (3: fin) 4 ou renoncer et admettre que vous ne pouvez calculer La moyenne sur un sous-ensemble de points: moyenne (y (1: fin-2) 2y (2: fin-1) y (3: fin)) 4 Il existe une fonction d'octave appelée filter () Assez compliquée car elle permet une rétroaction linéaire que vous n'êtes pas intéressé, donc vous utiliserez une forme spécifique d'un vecteur de retour b1 0 0 0 0 0. filtre moyen (1 2 1 4,1, y)) Enfin, Octave a des filtres intégrés Mon préféré est le filtre de préservation Savitzky-Golay à 2 temps31 Traitement du signal Ce chapitre décrit le traitement du signal et les fonctions de transformée de Fourier rapide disponibles dans Octave. Les transformations de Fourier rapides sont calculées avec les bibliothèques FFTW ou FFTPACK en fonction de la construction d'Octave. Calculer la transformée de Fourier discrète de A en utilisant un algorithme de transformée de Fourier rapide (FFT). La FFT est calculée le long de la première dimension non unique du tableau. Ainsi, si x est une matrice, fft (x) calcule la FFT pour chaque colonne de x. Si on l'appelle avec deux arguments, on s'attend à ce que n soit un entier indiquant le nombre d'éléments de x à utiliser, ou une matrice vide pour spécifier que sa valeur doit être ignorée. Si n est plus grand que la dimension le long de laquelle la FFT est calculée, alors x est redimensionné et rembourré avec des zéros. Sinon, si n est plus petit que la dimension le long de laquelle la FFT est calculée, alors x est tronqué. Si appelée avec trois arguments, dim est un entier spécifiant la dimension de la matrice le long de laquelle la FFT est effectuée. Calculer la transformée de Fourier discrète inverse de A en utilisant un algorithme de Transformée de Fourier Rapide (FFT). La FFT inverse est calculée le long de la première dimension non unitaire du réseau. Ainsi, si x est une matrice, fft (x) calcule la FFT inverse pour chaque colonne de x. Si on l'appelle avec deux arguments, on s'attend à ce que n soit un entier indiquant le nombre d'éléments de x à utiliser, ou une matrice vide pour spécifier que sa valeur doit être ignorée. Si n est plus grand que la dimension le long de laquelle la FFT inverse est calculée, alors x est redimensionné et rembourré avec des zéros. Sinon, si n est plus petit que la dimension le long de laquelle la FFT inverse est calculée, alors x est tronqué. Si appelée avec trois arguments, dim est un entier spécifiant la dimension de la matrice le long de laquelle la FFT inverse est effectuée. Calculer la transformée de Fourier discrète bidimensionnelle de A en utilisant un algorithme de Transformée de Fourier Rapide (FFT). Les arguments facultatifs m et n peuvent être utilisés spécifient le nombre de lignes et de colonnes de A à utiliser. Si l'un des deux est plus grand que la taille de A. A est redimensionné et rembourré avec des zéros. Si A est une matrice multi-dimensionnelle, chaque sous-matrice bidimensionnelle de A est traitée séparément. Calculer la transformée de Fourier discrète bidimensionnelle inverse de A en utilisant un algorithme de Transformée de Fourier Rapide (FFT). Les arguments facultatifs m et n peuvent être utilisés spécifient le nombre de lignes et de colonnes de A à utiliser. Si l'un des deux est plus grand que la taille de A. A est redimensionné et rembourré avec des zéros. Si A est une matrice multidimensionnelle, chaque sous-matrice bidimensionnelle de A est traitée séparément. Calculer la transformée de Fourier discrète N-dimensionnelle de A en utilisant un algorithme de Transformée de Fourier Rapide (FFT). La taille facultative de l'argument vectoriel peut être utilisée spécifier les dimensions du tableau à utiliser. Si un élément de taille est plus petit que la dimension correspondante de A. alors la dimension de A est tronquée avant d'effectuer la FFT. Sinon, si un élément de taille est plus grand que la dimension correspondante, alors A est redimensionné et rembourré avec des zéros. Calculer la transformée de Fourier discrète N-dimensionnelle inverse de A en utilisant un algorithme de Transformée de Fourier Rapide (FFT). La taille facultative de l'argument vectoriel peut être utilisée spécifier les dimensions du tableau à utiliser. Si un élément de taille est plus petit que la dimension correspondante de A. alors la dimension de A est tronquée avant d'effectuer la FFT inverse. Sinon, si un élément de taille est plus grand que la dimension correspondante, alors A est redimensionné et rembourré avec des zéros. Octave utilise les bibliothèques FFTW pour effectuer des calculs FFT. Quand Octave démarre et initialise les bibliothèques FFTW, il lit un fichier système (sur un système Unix, il est typiquement etc.) Qui contient des informations utiles pour accélérer les calculs FFT. Cette information est appelée la sagesse. Le fichier système permet de partager la sagesse entre toutes les applications utilisant les bibliothèques FFTW. Utilisez la fonction fftw pour générer et sauver la sagesse. En utilisant les utilitaires fournis avec les bibliothèques FFTW (fftw-wisdom sur les systèmes Unix), vous pouvez même ajouter la sagesse générée par Octave au fichier de sagesse du système. Gérer les données de sagesse FFTW. Les données de sagesse peuvent être utilisées pour accélérer considérablement le calcul des FFT, mais impliquent un coût initial dans son calcul. Lorsque les bibliothèques FFTW sont initialisées, ils lisent un fichier de sagesse du système (généralement dans la sagesse etc fftw), permettant à la sagesse d'être partagé entre les applications autres que Octave. Alternativement, la fonction fftw peut être utilisée pour importer la sagesse. Par exemple, sauvera la sagesse existante utilisée par Octave à la sagesse chaîne. Cette chaîne peut ensuite être enregistrée dans un fichier et restaurée à l'aide des commandes save et load respectivement. Cette sagesse existante peut être réimportée comme suit Si la sagesse est une chaîne vide, alors la sagesse utilisée est effacée. Au cours du calcul des transformées de Fourier, une plus grande sagesse est générée. La manière dont cette sagesse est engendrée est également contrôlée par la fonction fftw. Il existe cinq manières différentes dans lesquelles la sagesse peut être traitée: Spécifie qu'aucune mesure en temps d'exécution des moyens optimaux de calcul d'un particulier n'est effectuée, et une simple heuristique est utilisée pour choisir un plan (probablement inférieur à l'optimal). L'avantage de cette méthode est qu'il y a peu ou pas de surcharge dans la génération du plan, ce qui est approprié pour une transformée de Fourier qui sera calculée une fois. Dans ce cas, une gamme d'algorithmes pour effectuer la transformation est considérée et la meilleure est sélectionnée en fonction de leur temps d'exécution. Semblable à quotmeasurequot. Mais une gamme plus large d'algorithmes est considérée. Comme quotmeasurequot. Mais tous les algorithmes possibles qui peuvent être utilisés pour traiter la transformation sont considérés. Comme la mesure en temps d'exécution de l'algorithme peut être coûteuse, il s'agit d'un compromis où la quotmeasurequot est utilisée pour des transformations jusqu'à la taille de 8192 et au-delà que la méthode quotestimatequot est utilisée. La méthode par défaut est quotestimatequot. La méthode actuelle peut être interrogée ou définie à l'aide de la Note que la sagesse calculée sera perdue lors du redémarrage d'Octave. Toutefois, les données de sagesse peuvent être rechargées si elles sont enregistrées dans un fichier comme décrit ci-dessus. Les fichiers de sagesse sauvés ne devraient pas être utilisés sur différentes plates-formes, car ils ne seront pas efficaces et le point de calcul de la sagesse est perdu. Le nombre de threads utilisés pour calculer les plans et exécuter les transformations peut être réglé avec Remarque que l'octave doit être compilé avec le support FFTW multi-thread pour cette fonctionnalité. Le nombre de processeurs disponibles pour le processus en cours est utilisé par défaut. Convolution de deux vecteurs à l'aide de la FFT pour le calcul. 1. Si x et y sont les vecteurs de coefficients de deux polynômes, la valeur retournée est le vecteur de coefficient du polynôme de produit. Le calcul utilise la FFT en appelant la fonction fftfilt. Si l'argument optionnel n est spécifié, une FFT N-point est utilisée. Filtre x avec le filtre FIR b à l'aide de la FFT. Si x est une matrice, filtrez chaque colonne de la matrice. Compte tenu du troisième argument facultatif, n. Fftfilt utilise la méthode overlap-add pour filtrer x avec b en utilisant une FFT N-point. La taille FFT doit être une puissance égale à 2 et doit être supérieure ou égale à la longueur de b. Si le n spécifié ne répond pas à ces critères, il est automatiquement ajusté à la valeur la plus proche. Appliquer un filtre numérique 1-D sur les données x. Filter renvoie la solution à l'équation de différence linéaire, invariante dans le temps suivante: où Nlength (a) -1 et Mlength (b) -1. Le résultat est calculé sur la première dimension non-singleton de x ou plus de dim si fourni. Une forme équivalente de l'équation est: où c a a (1) et d b a (1). Si le quatrième argument si est fourni, il est pris comme l'état initial du système et l'état final est renvoyé comme sf. Le vecteur d'état est un vecteur colonne dont la longueur est égale à la longueur du plus long vecteur de coefficient moins un. Si si n'est pas fourni, le vecteur d'état initial est réglé sur tous les zéros. En termes de transformée Z, y est le résultat du passage du signal à temps discret x à travers un système caractérisé par la fonction système rationnelle suivante: Appliquer le filtre FIR 2-D b à x. Si la forme de l'argument est spécifiée, renvoie un tableau de la forme souhaitée. Les valeurs possibles sont: pad x avec zéros sur tous les côtés avant le filtrage. Unpadded x (par défaut) trim x après filtrage si les effets de bord ne sont pas inclus. Notez que ce n'est qu'une variation sur la convolution, avec les paramètres inversés et b tourné de 180 degrés. Retourne la réponse en fréquence complexe h du filtre IIR rationnel dont les coefficients numérateur et dénominateur sont b et a. respectivement. La réponse est évaluée à n fréquences angulaires entre 0 et 2pi. La valeur de sortie w est un vecteur des fréquences. Si a est omis, le dénominateur est supposé être 1 (cela correspond à un simple filtre FIR). Si n est omis, une valeur de 512 est supposée. Pour le calcul le plus rapide, n doit prendre en compte un petit nombre de petits nombres premiers. Si le quatrième argument, quotwholequot. Est omis, la réponse est évaluée à des fréquences comprises entre 0 et pi. Évaluer la réponse aux fréquences spécifiques dans le vecteur w. Les valeurs de w sont mesurées en radians. Hellip freqz (hellip, Fs) Fréquences de retour en Hz au lieu de radians en supposant une fréquence d'échantillonnage Fs. Si vous évaluez la réponse à des fréquences spécifiques w. Ces fréquences devraient être demandées en Hz plutôt que radians. Tracez la magnitude et la phase de réponse de h plutôt que de les retourner. Tracez l'amplitude et la phase de réponse de h. Si l'argument optionnel freqnorm est vrai, le vecteur de fréquence w est exprimé en unités de radians normalisés. Si freqnorm est faux, ou non donné, alors w est mesuré en Hertz. Calculez la fonction sinc. Retourne sin (pix) (pix). Déballer les phases du radian en ajoutant des multiples de 2pi comme approprié pour supprimer des sauts supérieurs à tol. Tol par défaut à pi. Unwrap fonctionnera le long de la dimension dim. Si dim n'est pas spécifié, il prend par défaut la première dimension non-singleton. Adapter un modèle de régression ARCH à la série temporelle y en utilisant l'algorithme de notation dans le document original ARCH d'Englersquos. Dans laquelle e (t) est N (0, h (t)). Donné un vecteur de séries temporelles y jusqu'au temps t-1 et une matrice de régresseurs (ordinaires) x jusqu'à t. L'ordre de la régression de la variance résiduelle est spécifié par p. Si elle est invoquée comme archfit (y, k, p) avec un entier positif k. Ajuster un processus ARCH (k. P), c'est-à-dire faire ce qui précède avec la tième rangée de x donnée par Optionnellement, on peut spécifier le nombre d'itérations iter. Le facteur de mise à jour gamma. Et les valeurs initiales a0 et b0 pour l'algorithme de notation. Simuler une séquence ARCH de longueur t avec des coefficients AR b et des coefficients CH a. Le résultat y (t) suit le modèle où e (t). Donné y jusqu'à l'instant t-1. Est N (0, h (t)). Pour un modèle de régression linéaire, effectuer un test de Lagrange Multiplier (LM) de l'hypothèse nulle de l'absence d'hétéroscédasce conditionnelle par rapport à l'alternative de CH (p). C'est à dire. Le modèle est donné y jusqu'à t-1 et x jusqu'à t. E (t) est N (0, h (t)) avec et le null est un (1) hellip a (p) 0. Si le second argument est un entier scalaire, k. Effectuer le même test dans un modèle d'autorégression linéaire d'ordre k. C'est-à-dire avec la t-ième rangée de x. Sous le null, LM a approximativement une distribution chisquare avec p degrés de liberté et pval est la valeur p (1 moins le CDF de cette distribution à LM) du test. Si aucun argument de sortie n'est donné, la valeur p est affichée. Retourner une simulation du modèle ARMA. Le modèle ARMA est défini par dans lequel k est la longueur du vecteur a. L est la longueur du vecteur b et e est le bruit blanc gaussien avec la variance v. La fonction renvoie un vecteur de longueur t. Le paramètre optionnel n donne le nombre de mannequins x (i) utilisés pour l'initialisation, c'est-à-dire qu'une séquence de longueur t n est générée et x (n 1: t n) est renvoyée. Si n est omis, n 100 est utilisé. Compte tenu d'une série temporelle (vecteur) y. Renvoie une matrice avec celles dans la première colonne et les premières k valeurs décalées de y dans les autres colonnes. En d'autres termes, pour t gt k. 1, y (t -1), hellip, y (t - k) est la t-ième ligne du résultat. La matrice résultante peut être utilisée comme matrice de régression dans les autorégressions. Renvoyez les coefficients de filtre d'une fenêtre Bartlett (triangulaire) de longueur m. Pour une définition de la fenêtre de Bartlett, voir, par ex. UN V. Oppenheim R. R. Schafer, Traitement du signal discret. Renvoyez les coefficients de filtre d'une fenêtre Blackman de longueur m. Si l'argument optionnel quotperiodicquot est donné, la forme périodique de la fenêtre est renvoyée. Ceci est équivalent à la fenêtre de longueur m 1 avec le dernier coefficient supprimé. L'argument optionnel quotsymmetricquot équivaut à ne pas spécifier un second argument. Pour une définition de la fenêtre de Blackman, voir, par ex. UN V. Oppenheim R. R. Schafer, Traitement du signal discret. Si x est un vecteur, detrend (x. P) supprime le meilleur ajustement d'un polynôme d'ordre p à partir des données x. Si x est une matrice, detrend (x. P) fait la même chose pour chaque colonne en x. Le second argument p est facultatif. Si elle n'est pas spécifiée, la valeur 1 est supposée. Cela correspond à l'élimination d'une tendance linéaire. L'ordre du polynôme peut également être donné sous forme de chaîne, auquel cas p doit être soit quotconstantquot (correspond à p 0) soit quotlinearot (correspond à p 1). Renvoyez l'estimateur d pour le paramètre de différenciation d'une série temporelle intégrée. Les fréquences de 2pia t, 2pib T sont utilisées pour l'estimation. Si b est omis, on utilise l'intervalle 2pi T, 2pia T. Si b et a sont omis, on utilise 0,5 T (t) et b 1,5 t (T), où T est la taille de l'échantillon. Si x est une matrice, le paramètre de différenciation de chaque colonne est estimé. Les estimateurs pour toutes les fréquences dans les intervalles décrits ci-dessus sont retournés en dd. La valeur de d est simplement la moyenne de dd. Référence: P. J. Brockwell amp R. A. Davis. Série chronologique: Théorie et méthodes. Springer 1987. Effectuer une étape de l'algorithme de Durbin-Levinson. Le vecteur c spécifie les autocovariances gamma0, hellip, gammat du lag 0 au t. Oldphi spécifie les coefficients basés sur c (t -1) et oldv spécifie l'erreur correspondante. Si oldphi et oldv sont omis, toutes les étapes de 1 à t de l'algorithme sont effectuées. Effectuer un décalage du vecteur x. Pour une utilisation avec les fonctions fft et ifft, afin de déplacer la fréquence 0 au centre du vecteur ou de la matrice. Si x est un vecteur de N éléments correspondant à N échantillons de temps espacés par dt. Alors fftshift (fft (x)) correspond aux fréquences Si x est une matrice, il en est de même pour les lignes et les colonnes. Si x est un tableau, alors le même est le cas le long de chaque dimension. L'argument dim optionnel peut être utilisé pour limiter la dimension le long de laquelle la permutation se produit. Annule l'action de la fonction fftshift. Pour une longueur égale x. Fftshift est sa propre inverse, mais les longueurs impaires diffèrent légèrement. Calculer les différences fractionnaires (1-L) d x où L désigne l'opérateur de retard et d est supérieur à -1. Renvoyez les coefficients du filtre d'une fenêtre Hamming de longueur m. Si l'argument optionnel quotperiodicquot est donné, la forme périodique de la fenêtre est renvoyée. Ceci est équivalent à la fenêtre de longueur m 1 avec le dernier coefficient supprimé. L'argument optionnel quotsymmetricquot équivaut à ne pas spécifier un second argument. Pour une définition de la fenêtre de Hamming, voir, par ex. UN V. Oppenheim R. R. Schafer, Traitement du signal discret. Renvoyez les coefficients du filtre d'une fenêtre Hanning de longueur m. Si l'argument optionnel quotperiodicquot est donné, la forme périodique de la fenêtre est renvoyée. Ceci est équivalent à la fenêtre de longueur m 1 avec le dernier coefficient supprimé. L'argument optionnel quotsymmetricquot équivaut à ne pas spécifier un second argument. Pour une définition de la fenêtre de Hanning, voir, par exemple, UN V. Oppenheim R. R. Schafer, Traitement du signal discret. Estimer le paramètre Hurst de l'échantillon x via la statistique de la plage redimensionnée. Si x est une matrice, le paramètre est estimé pour chaque colonne. Retourner le polynôme d'interpolation par morceaux cubiques (pchip) des points x et y. Si on l'appelle avec deux arguments, retourner le polynôme pp par morceaux qui peut être utilisé avec ppval pour évaluer le polynôme à des points spécifiques. Lorsqu'il est appelé avec un troisième argument d'entrée, pchip évalue le polynôme pchip aux points xi. La troisième forme d'appel est équivalente à ppval (pchip (x. Y), xi). La variable x doit être un vecteur strictement monotone (soit croissant, soit décroissant) de longueur n. Y peut être un vecteur ou un tableau. Si y est un vecteur, il doit avoir la même longueur n que x. Si y est un tableau, alors la taille de y doit avoir la forme s1. S2. Hellip, sk. N Le réseau est remodelé en interne à une matrice où la dimension initiale est donnée par s1 s2 hellip sk et chaque ligne de cette matrice est ensuite traitée séparément. Notez que cela est exactement opposé à interp1 mais est fait pour la compatibilité MATLAB. Retourner le périodogramme (Densité spectrale de puissance) de x. Les entrées possibles sont: vecteur de données. Si x est une valeur réelle, on évalue un spectre unilatéral. Si x est de valeur complexe, ou quot range quot spécifie quottwosidedquot. Le spectre complet est estimé. Données de poids de la fenêtre. Si la fenêtre est vide ou non spécifiée, une fenêtre rectangulaire par défaut est utilisée. Sinon, la fenêtre est appliquée au signal (x. Win) avant de calculer le périodogramme. Les données de fenêtre doivent être un vecteur de même longueur que x. Nombre de compartiments de fréquence. La valeur par défaut est 256 ou la puissance supérieure suivante de 2 supérieure à la longueur de x (max (256, 2.nextpow2 (longueur (x)))). Si nfft est supérieur à la longueur de l'entrée, alors x sera zéro-rembourré à la longueur de nfft. taux d'échantillonnage. La valeur par défaut est 1. plage de spectre. Quotonesidedquot calcule le spectre de 0..nfft 21. quottwosidedquot calcule le spectre de 0..nfft-1. La deuxième sortie optionnelle w sont les fréquences angulaires normalisées. Pour un calcul unilatéral w est dans la plage 0, pi si nfft est pair et 0, pi) si nfft est impair. De même, pour un calcul à deux côtés w est dans la plage 0, 2pi ou 0, 2pi) en fonction de nfft. Si une fréquence d'échantillonnage est spécifiée, Fs. Alors les fréquences de sortie f seront dans la plage 0, Fs 2 ou 0, Fs 2) pour des calculs unilatéraux. Pour les calculs recto-verso, la plage sera 0, Fs). Lorsqu'il est appelé sans sortie, le périodogramme est immédiatement tracé dans la fenêtre de la figure en cours. Retourne un sinetone de fréquence freq avec une longueur de sec secondes au taux de fréquence d'échantillonnage et avec amplitude ampl. Les arguments freq et ampl peuvent être des vecteurs de taille commune. Les valeurs par défaut sont le taux 8000, sec 1 et l'amplitude 64. Renvoyez un vecteur d'élément-m avec i-ième élément donné par sin (2 pi (i d -1) n). La valeur par défaut de d est 0 et la valeur par défaut pour n est m. Retourner l'estimateur de densité spectrale donné un vecteur d'autocovariances c. Nom de la fenêtre win. Et la bande passante, b. Le nom de la fenêtre, p. Quottrianglequot ou quotrectanglequot est utilisé pour rechercher une fonction appelée win lw. Si la victoire est omis, la fenêtre triangulaire est utilisée. Si b est omis, 1 sqrt (longueur (x)) est utilisé. Retournez l'estimateur de densité spectrale donné un vecteur de données x. Nom de la fenêtre win. Et la bande passante, b. Le nom de la fenêtre, p. Quottrianglequot ou quotrectanglequot est utilisé pour rechercher une fonction appelée win sw. Si la victoire est omis, la fenêtre triangulaire est utilisée. Si b est omis, 1 sqrt (longueur (x)) est utilisé. Retour Spencerrsquos moyenne mobile de 15 points de chaque colonne de x. Calculer la transformée de Fourier de courte durée du vecteur x avec des coefficients numcoef en appliquant une fenêtre de points de données winsize et un incrément de points inc. Avant de calculer la transformée de Fourier, l'une des fenêtres suivantes est appliquée: Les noms de fenêtre peuvent être passés sous forme de chaînes ou par le nombre de wintype. Les valeurs par défaut suivantes sont utilisées pour les arguments non spécifiés: winsize 80, inc 24, numcoef 64 et wintype 1. y stft (x. Hellip) renvoie les valeurs absolues des coefficients de Fourier en fonction des fréquences numcoef positives. Y. C stft (x. Hellip) renvoie la totalité de la matrice STFT y et un vecteur 3 éléments c contenant la taille de la fenêtre, l'incrément et le type de fenêtre, ce qui est nécessaire à la fonction de synthèse. Calculer un signal à partir de sa transformation de Fourier de courte durée y et d'un vecteur à trois éléments c spécifiant la taille de la fenêtre, l'incrément et le type de fenêtre. Les valeurs y et c peuvent être obtenues en ajustant un modèle AR (p) avec des estimations de Yule-Walker donné un vecteur c des autocovariances gamma0, hellip, gammap. Renvoie les coefficients AR, a. Et la variance du bruit blanc, v.
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